niusouti.com

某资产组合中包括A、B、C三种股票，三者的β系数分别为0.8、1.6和1.2，若组合中三种资产的比重分别是50%、30%和20%，则该组合的β系数为（ ）。A．1.12B．1.5C．1.6D．1.2

题目

某资产组合中包括A、B、C三种股票，三者的β系数分别为0.8、1.6和1.2，若组合中三种资产的比重分别是50%、30%和20%，则该组合的β系数为（ ）。

A．1.12

B．1.5

C．1.6

D．1.2

相似考题

1.某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的口系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种资产组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：(1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大大小；(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率；(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率；(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数，并据以评价它们的投资风险大小。

2.共用题干 某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。甲种投资组合的β系数是()。A:0.75B:0.85C:1.00D:1.50

3.某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1．5、1和0．5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场上所有股票的平均收益率为8％，无风险收益率为4％。 甲种投资组合的β系数是()。查看材料A.0．75 B.0．85 C.1 D.1．5

4.某资产组合中包括A、B、C三种股票，三者的8系数分别为0.8、1.6和1.2，若组合中三种资产的比重分别是50%、30%和20%，则该组合的β系数为（ ）。A．1.12B．1.5C．1.6D．1.2

参考答案和解析
正确答案：A
组合的β系数=0.8×50%+1.6×30%+1.2 ×20%=1.12
更多“某资产组合中包括A、B、C三种股票，三者的β系数分别为0.8、1.6和1.2，若组合中三种资产的比重分别是50%、30%和20%，则该组合的β系数为（ ）。A．1.12B．1.5C．1.6D．1.2”相关问题

  • 第1题：

    某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
    根据上述资料，回答下列问题。

    该投资组合的β系数为()。

    A.0.15
    B.0.8
    C.1.0
    D.1.1

    答案：D
    解析：
    计算过程：1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1
    此案例分析题考核的是资本资产定价理论及其计算公式。学员要牢记：1.任何单一风险资产或是风险资产组合的收益率有两个部分组成：一是无风险资产的预期收益率，一般用国债利率代替；二是其自身的风险溢价，等于自身的贝塔系数乘以全市场组合的风险溢价。2.市场组合的贝塔系数是组合中各单一证券贝塔系数的加权。

  • 第2题：

    某证券资产组合中有三只股票，A股票β系数为1.5，B股票β系数为1，C股票β系数为0.8，三只股票所占比重分别为0.2、0.4、0.4，则该证券资产组合的β系数为（）。

    A.0.98
    B.1.02
    C.1.10
    D.1.12

    答案：B
    解析：
    该证券资产组合的β系数=1.5×0.2+1×0.4+0.8×0.4=1.02。

  • 第3题：

    某投资者共购买了三种股票A、B、C，占用资金比例分别为30%、20%、50%，A、B股票相对于某个指数而言的β系数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的β系数为1，则股票的β系数应为（ ）。

    A.0.91
    B.0.92
    C.1.02
    D.1.22

    答案：B
    解析：
    组合β=30%*1.2+20%*0.9+50%*C=1，因此C=0.92。

  • 第4题：

    某证券资产组合中有A、B、C三只股票，所占的比重分别为60%、20%、20%。A股票的β系数为0.8，B股票的β系数为0.6，C股票的β系数为1。则证券资产组合的β系数是（　　）。

    A.0.6
    B.0.8
    C.1
    D.2.4

    答案：B
    解析：
    证券资产组合的β系数=60%×0.8+20%×0.6+20%×1=0.8。

  • 第5题：

    某证券资产组合的相关信息如下：A股票的贝塔系数为0.5，在组合中所占的比例为30%；B股票的贝塔系数为1.2，在组合中所占的比例为50%;C股票的贝塔系数为1.7，在组合中所占的比例为20%,则证券资产组合的贝塔系数为(　)。

    A.1.02
    B.1.09
    C.1.13
    D.1.20

    答案：B
    解析：
    证券资产组合的贝塔系数=0.5×30%+1.2×50%+1.7×20%=1.09。

  • 第6题：

    甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。 （1）计算该股票组合的综合贝他系数；     （2）计算该股票组合的风险报酬率；   （3）计算该股票组合的预期报酬率；    （4）若甲公司目前要求预期报酬率为19%，且对B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。
    （1）该股票组合的综合β系数β＝0.8×20%+1.0×30%+1.8×50%＝1.36
    （2）该股票组合的风险报酬率＝1.36×（16%-10%）＝8.16%
    （3）该股票组合的预期报酬率＝10%+8.16%＝18.16%
    （4）若预期报酬率19%，则综合β系数为1.5。
    设投资于A股票的比例为X，则
    0.8X+1×30%+1.8×（70%-X）=1.5
    X=6%
    则6万元投资于A股票，30万元投资于B股票，64万元投资于C股票。
    略

  • 第7题：

    某公司持有三种股票A、B、C，它们的B系数分别是0.5、1和2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10%、30%和60%，若资本市场平均投资报酬率为10%，无风险报酬率为4%。要求：根据资本资产定价模型确定： （1）投资组合的β系数； （2）投.资组合的报酬率。


    正确答案: （1）投资组合的β系数=∑各股票的β系数×其在组合投资中所占的比重=0.1×0.5+0.3×1+0.6×2=1.55
    （2）投资组合的报酬率=无风险报酬率+投资组合的β系数×（市场平均投资报酬率-无风险报酬率）=4%+1.55×（10%-4%）=13.3%

  • 第8题：

    甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。计算该股票组合的预期报酬率。


    正确答案:该股票组合的预期报酬率＝10%+8.16%＝18.16%

  • 第9题：

    某证券公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.2和0.6，某投资组合的投资比重为40%、30%和30%，则该投资组合的β系数为（）。

    • A、0.6
    • B、1.15
    • C、1.2
    • D、1.14

    正确答案:D

  • 第10题：

    问答题
    甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。计算该股票组合的综合贝他系数。

    正确答案： 该股票组合的综合贝他系数β＝0.8×20%+1.0×30%+1.8×50%＝1.36
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种资产组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种资产组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。 要求： (1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。 (2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。 (3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率。 (4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率。 (5)比较甲乙两种资产组合的β系数，评价它们的投资风险大小。

    正确答案： (1)由于市场组合的β系数为1，所以，根据A、B、C股票的β系数可知，A股票的投资风险大于市场组合的投资风险；B股票的投资风险等于市场组合的投资风险；C股票的投资风险小于市场组合的投资风险。
    (2)A股票的必要收益率
    ＝8％＋1．5×(12％－8％)＝14％
    (3)甲种资产组合的β系数
    ＝1．5×50％＋1．0×30％＋0．5×20％＝1．15
    甲种资产组合的风险收益率
    ＝1．15×(12％－8％)＝4．6％
    (4)乙种资产组合的β系数
    ＝3．4％／(12％－8％)＝0．85
    乙种资产组合的必要收益率
    ＝8％＋3．4％＝11．4％
    (5)甲种资产组合的β系数(1．15)大于乙种资产组合的β系数(0．85)，说明甲的投资风险大于乙的投资风险。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲资产组合下的投资比重分别为50%、30%和20%；乙资产组合的风险收益率为3.4%，同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。　　要求：　　（1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。　　（2）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。　　（3）计算甲资产组合的β系数和风险收益率。　　（4）计算乙资产组合的β系数和必要收益率。　　（5）比较甲、乙两种资产组合的β系数，评价它们的投资风险大小。

    正确答案：
    (1)由于市场组合的β系数为1,所以,根据A、B、C股票的β系数可知,A股票的投资风险大于市场组合的投资风险;B股票的投资风险等于市场组合的投资风险;C股票的投资风险小于市场组合的投资风险。
    (2)A股票的必要收益率=8%+1.5×(12%-8%)=14%
    (3)甲资产组合的β系数=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15
    甲资产组合的风险收益率=1.15×(12%-8%)=4.6%
    (4)乙资产组合的必要收益率=8%+3.4%=11.4%
    或者:乙资产组合的β系数=3.4%/(12%-8%)=0.85,乙种投资组合的必要收益率=8%+0.85×(12%-8%)=11.4%
    (5)甲资产组合的β系数1.15大于乙资产组合的β系数0.85,说明甲资产组合的投资风险大于乙资产组合的投资风险。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
    该投资组合的β系数为( )。

    A、0.15
    B、0.8
    C、1.0
    D、1.1

    答案：D
    解析：
    计算过程：1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1
    此案例分析题考核的是资本资产定价理论及其计算公式。学员要牢记：1.任何单一风险资产或是风险资产组合的收益率有两个部分组成：一是无风险资产的预期收益率，一般用国债利率代替；二是其自身的风险溢价，等于自身的贝塔系数乘以全市场组合的风险溢价。2.市场组合的贝塔系数是组合中各单一证券贝塔系数的加权。

  • 第14题：


    某公司持有三种股票A、B、C，它们的p系数分别是0.5、1和2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10%、30%和60%，若资本市场平均投资报酬率为10%，无风险报酬率为4%。


    要求：根据资本资产定价模型确定：


    (1)投资组合的p系数；


    (2)投资组合的报酬率。



    答案：
    解析：

    (1)投资组合的β系数=∑各股票的β系数*其在组合投资中所占的比重=0.1*0.5+0.3*1+0.6*2=1.55


    (2)投资组合的报酬率=无风险报酬率+投资组合的β系数*（市场平均投资报酬率-无风险报酬率）=4%+1.55*（10%-4%）=13.3%


  • 第15题：

    某投资者共购买了三种股票A、B、C，占用资金比例分别为30%、20％、50%，A、B股票相对于某个指数而言的β系数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的β系数为1，则C股票的β系数应为（ ）

    A.0.91
    B.0.92
    C.1.02
    D.1.22

    答案：B
    解析：
    假设C股票的β系数为Y，组合β=X1β1+X2β2+…+Xnβn=30%×1.2+20%×0.9+50%×Y=1，因此Y=0.92。

  • 第16题：

    甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝塔系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，股票市场的平均收益率为16%。
    要求：
    （1）计算该股票组合的贝塔系数；
    （2）计算该股票组合的风险收益率；
    （3）计算该股票组合的必要收益率；
    （4）若甲公司目前要求的必要收益率为19%，且B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。


    答案：
    解析：
    （1）该股票组合的贝塔系数=0.8×20%+1.0×30%+1.8×50%=1.36
    （2）该股票组合的风险收益率=1.36×（16%-10%）=8.16%
    （3）该股票组合的必要收益率=10%+8.16%=18.16%
    （4）若必要收益率为19%，则组合β系数=（19%-10%）/（16%-10%）=1.5。
    设投资于A股票的比例为X，则：0.8X+1×30%+1.8×（1-30%-X）=1.5
    解得：X=6%
    即投资A股票6万元，投资B股票30万元，投资C股票64万元。

  • 第17题：

    某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。

    甲种投资组合的β系数是( )。
    A.0.75
    B.0.85
    C.1.00
    D.1.50

    答案：B
    解析：

  • 第18题：

    某饭店持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，三种股票的β系数分别是2.0、1.0和0.7，在证券组合中所占的比例分别为60%、30%和10%，则该证券组合的风险系数为（）。

    • A、1.2
    • B、1.57
    • C、2.3
    • D、3.57

    正确答案:B

  • 第19题：

    甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。计算该股票组合的综合贝他系数。


    正确答案:该股票组合的综合贝他系数β＝0.8×20%+1.0×30%+1.8×50%＝1.36

  • 第20题：

    AB两种股票组成投资组合，二者的β系数分别为0.8和1.6，若组合中两种资产的比重分别是40%和60%，则该组合的β系数为（）。

    • A、1.28
    • B、1.5
    • C、8
    • D、1.6

    正确答案:A

  • 第21题：

    某饭店持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别是2．0、1．0和0．6，它们在证券组合中所占的比例分别为60％、30％和10％，则证券组合的β系数为（）。

    • A、1.2
    • B、1.56
    • C、2.56
    • D、3.6

    正确答案:B

  • 第22题：

    不定项题
    某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，该投资组合的β系数为（  ）。
    A

    0.15

    B

    0.8

    C

    1.0

    D

    1.1


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    不定项题
    某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.2、0.9和0.6，该投资组合A、B、C三种股票的投资比重分别为30%、50%和20%，该投资组合的β系数为（  ）。
    A

    0.15

    B

    0.90

    C

    0.93

    D

    1.12


    正确答案： B
    解析：

相关内容