商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（　　）人民币。A. 0.1亿元 B. 0.2亿元 C. 0.5亿元 D. 1亿元

题目

商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（　　）人民币。

A. 0.1亿元
B. 0.2亿元
C. 0.5亿元
D. 1亿元

相似考题

1.某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。A.1.5B.1C.2.5D.5

2.假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10 B.14．5 C.18．5 D.20

3.某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0．10，违约损失率(LGD)是0．50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（　　）亿元。A.0．8 B.4 C.1 D.3．2

4.商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（）万元。A.60 B.8 C.6 D.20

更多“商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（　　）人民币。”相关问题

第1题：

假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%，贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。

A:0.25
B:0.5
C:3.5
D:5

答案：A
解析：
考查预期损失的计算。预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)=5%×10×50%=0.25（亿元）。
第2题：

对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计的关键风险参数是（）。
- A、违约概率（PD）
- B、违约损失率（LGD）
- C、违约风险暴露（EAD）
- D、期限（M）
正确答案:A
第3题：

内部评级的关键指标包括（）
- A、违约概率（PD）；
- B、违约损失率（LGD）；
- C、违约风险暴露（EAD）；
- D、预期损失（EL）；
正确答案:A,B,C,D
第4题：

信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。
- A、违约概率（PD）
- B、违约损失率（LGD）
- C、违约风险暴露（EAD）
- D、期限（M）
正确答案:A,B,C,D
第5题：

实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。
- A、有效期限（M）
- B、违约风险暴露（EAD）
- C、违约概率（PD）
- D、违约损失率（LGD）
正确答案:C
第6题：

信用风险内部评级法力求计算银行潜在经济损失，预测银行损失所需参数包括（）
- A、违约概率（PD）
- B、非预期损失（UL）
- C、违约损失率（LGD）
- D、违约风险暴露（EAD）
- E、期限（M）
正确答案:A,C,D,E
第7题：

多选题
信用风险内部评级法力求计算银行潜在经济损失，预测银行损失所需参数包括（）
A
违约概率（PD）
B
非预期损失（UL）
C
违约损失率（LGD）
D
违约风险暴露（EAD）
E
期限（M）

正确答案： C,A
解析：暂无解析
第8题：

单选题
商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率（PD）为2%，贷款违约损失率（LGD）为50%，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。
A
0.5亿元
B
0.1亿元
C
1亿元
D
0.2亿元

正确答案： C
解析：
第9题：

单选题
对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。
A
5
B
10
C
20
D
100

正确答案： D
解析：暂无解析
第10题：

单选题
（）是指未来一段时间内授信对象发生违约的可能性。目前交通银行对公内部评级体系使用的违约概率是一年期的违约概率。
A
违约概率（PD）
B
违约损失率（LGD）
C
违约风险暴露（EAD）
D
预期损失（EL）

正确答案： B
解析：暂无解析
第11题：

单选题
商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2 000万元，则该笔贷款的预期损失（）万元。
A
2
B
8
C
4
D
6

正确答案： D
解析：
第12题：

多选题
信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。
A
违约概率（PD）
B
违约损失率（LGD）
C
违约风险暴露（EAD）
D
期限（M）

正确答案： B,D
解析：暂无解析
第13题：

对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。
- A、5
- B、10
- C、20
- D、100
正确答案:B
第14题：

一商业银行的某笔违约贷款的违约风险暴露为100万人民币，为了追讨该贷款，共花费银行5万人民币，最终回收金额为80万人民币，则该笔贷款的违约损失率为（）。
- A、5%
- B、15%
- C、20%
- D、25%
正确答案:D
第15题：

对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要商业银行自行估计的关键风险参数是（）。
- A、违约概率（PD）
- B、违约损失率（LGD）
- C、违约风险暴露（EAD）
- D、期限（M）
正确答案:A
第16题：

（）是指未来一段时间内授信对象发生违约的可能性。目前交通银行对公内部评级体系使用的违约概率是一年期的违约概率。
- A、违约概率（PD）
- B、违约损失率（LGD）
- C、违约风险暴露（EAD）
- D、预期损失（EL）
正确答案:A
第17题：

假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。
- A、10
- B、14.5
- C、18.5
- D、20
正确答案:A
第18题：

单选题
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要商业银行自行估计的关键风险参数是（）。
A
违约概率（PD）
B
违约损失率（LGD）
C
违约风险暴露（EAD）
D
期限（M）

正确答案： B
解析：暂无解析
第19题：

多选题
内部评级的关键指标包括（）
A
违约概率（PD）；
B
违约损失率（LGD）；
C
违约风险暴露（EAD）；
D
预期损失（EL）；

正确答案： C,D
解析：暂无解析
第20题：

单选题
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50，假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。
A
0.8
B
4
C
1
D
3.2

正确答案： B
解析：
第21题：

单选题
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为40%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为100亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为80亿人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（）亿元。
A
4
B
1
C
0.8
D
3.2

正确答案： C
解析：
第22题：

单选题
商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（）万元。
A
2
B
8
C
4
D
6

正确答案： B
解析：
第23题：

单选题
一商业银行的某笔违约贷款的违约风险暴露为100万人民币，为了追讨该贷款，共花费银行5万人民币，最终回收金额为80万人民币，则该笔贷款的违约损失率为（）。
A
5%
B
15%
C
20%
D
25%

正确答案： B
解析：暂无解析

niusouti.com

题目

相似考题

相关内容