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下列各项中属于虚值期权的有（　　）。 A.标的资产现行市价低于执行价格的看涨期权 B.标的资产现行市价等于执行价格的看涨期权 C.标的资产现行市价低于执行价格的看跌期权 D.标的资产现行市价高于执行价格的看跌期权

题目
下列各项中属于虚值期权的有（　　）。

A.标的资产现行市价低于执行价格的看涨期权
B.标的资产现行市价等于执行价格的看涨期权
C.标的资产现行市价低于执行价格的看跌期权
D.标的资产现行市价高于执行价格的看跌期权
相似考题

1.按照执行价格与标的资产市场价格的关系来分类，期权可以分为( )。A、实值期权、平价期权和虚值期权B、认购期权、认沽期权和虚值期权C、看涨期权、看跌期权和平价期权D、实值期权、虚值期权和认沽期权

2.当期权为（ ）时，期权的时间价值最大。A．平值期权B．实值期权C．虚值期权D．极度虚值期权

3.下列关于期权价值的说法中，不正确的有（）。 A.对于看跌期权来说，当资产现行市价低于执行价格时，该期权处于“虚值状态” B.1股看涨期权处于虚值状态，仍然可以按照正的价格售出 C.期权处于虚值状态或平价状态时可能被执行 D.期权的时间溢价是“波动的价值”

4.在实物期权中，放弃期权属于（ ）。A．看涨期权B．看跌期权C．平价期权D．虚值期权

参考答案和解析
答案：A,D
解析：
对于看涨期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时，该期权处于“实值状态”；当标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于“虚值状态”。对于看跌期权来说，标的资产现行市价低于执行价格时，该期权处于“实值状态”；当标的资产的现行市价高于执行价格时，称期权处于“虚值状态”。当标的资产的现行市价等于执行价格时，称期权为“平价期权”，或者说它处于“平价状态”。
更多“下列各项中属于虚值期权的有（　　）。 ”相关问题

  • 第1题：

    以下关于期权时间价值的说法，正确的有（ ）。
    Ⅰ.通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值
    Ⅱ.通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值
    Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高
    Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高

    A：Ⅰ.Ⅳ
    B：Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅰ.Ⅲ
    D：Ⅱ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值；当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0。特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权,时间价值还可能小于0。如果考虑交易成本,深度实值期权的时间价值均有可能小于0,即当深度期权时间价值小于0时也不存在套利机会;当期权处于平值状态时，时间价值最大。

  • 第2题：

    下列关于实值期权、虚值期权、平值期权及其内涵价值的说法中，正确的是（ ）。

    A. 实值期权的内涵价值大于平值期权的内涵价值
    B. 平值期权的内涵价值等于虚值期权的内涵价值
    C. 极度虚值期权的内涵价值等于一般的虚值期权的内涵价值
    D. 极度虚值期权的内涵价值小于一般的虚值期权的内涵价值

    答案：A,B,C
    解析：
    实值期权的内涵价值大于0，平值期权的内涵价值等于0，虚值期权的内涵价值等于0。当看涨期权的执行价格远远高于其标的物的市场价格，看跌期权的执行价格远远低于其标的物市场价格时，被称为深度或极度虚值期权。极度虚值期权的内涵价值也等于0。

  • 第3题：

    以下关于时间价值的描述，正确的有（ ）。 　　Ⅰ.极度虚值期权的时间价值通常大于一般的虚值期权的时间价值 　　Ⅱ.虚值期权的时间价值通常小于平值期权的时间价值 　　Ⅲ.看极度虚值期权的时间价值通常小于一般的虚值期权的时间价值 　　Ⅳ.虚值期权的时间价值通常大于平值期权的时间价值

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅱ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值就越小；反之，差额越小，则时间价值就越大。当期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将趋向于零；而当一种期权正好处于平值状态时，其时间价值却达到最大。因为时间价值是人们因预期市场价格的变动能使虚值期权变为实值期权，或使有内涵价值的期权变为更有内涵价值的期权而付出的代价。由上可见，时间价值的大小排序应为:平值期权〉虚值期权〈极度虚值期权。

  • 第4题：

    下列期权当中，时间价值占权利金比值最大的是（）。

    • A、实值期权
    • B、平值期权
    • C、虚值期权
    • D、看涨期权

    正确答案:C

  • 第5题：

    以下关于时间价值的描述，正确的有（）。

    • A、极度虚值期权的时间价值通常大于一般的虚值期权的时间价值
    • B、虚值期权的时间价值通常小于平值期权的时间价值
    • C、极度虚值期权的时间价值通常小于一般的虚值期权的时间价值
    • D、虚值期权的时间价值通常大于平值期权的时间价值

    正确答案:B,C

  • 第6题：

    某投资者拥有执行价格为50元的某股票认购期权，该股票最新市场价格为60元，则该投资者拥有的期权属于（）。

    • A、实值期权
    • B、平值期权
    • C、虚值期权
    • D、深度虚值期权

    正确答案:A

  • 第7题：

    下列期权中，能够在到期日之前行权的是（）。

    • A、实值期权
    • B、欧式期权
    • C、美式期权
    • D、虚值期权

    正确答案:C

  • 第8题：

    在现实的各种金融期权交易中，以高于内在价值的价格买卖的期权有（）。

    • A、实值期权
    • B、虚值期权
    • C、平价期权
    • D、溢价期权

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    多选题
    下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有（）。
    A

    内涵价值大于零时，期权是实值期权

    B

    内涵价值等于时间价值的期权是平值期权

    C

    当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权是虚值期权

    D

    当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，期权是实值期权


    正确答案： B,A
    解析： 平值期权内涵价值是零，仅有时间价值。当看涨期权的执行价格低于当时的期货合约价格时，该期权属于实值期权。所以A、D选项正确。

  • 第10题：

    多选题
    以下关于期权时间价值的说法，正确的有（　　）。[2015年5月真题]
    A

    通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值

    B

    通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值

    C

    深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高

    D

    深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高


    正确答案： C,B
    解析：
    当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0，特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权，时间价值还可能小于0。如果考虑交易成本，深度实值期权的时间价值均有可能小于0，即当深度期权时间价值小于0时也不存在套利机会；当期权处于平值状态时，时间价值最大。

  • 第11题：

    单选题
    以下关于期权时间价值的说法，正确的有()。 I 通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值 II 通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值 Ⅲ 深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高 IV 深度实值期权、深度虚值期投和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高
    A

    I、II、III

    B

    II、III

    C

    I、II、IV

    D

    II、III、IV


    正确答案： D
    解析： 当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0，特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权，时间价值还可能小于0。如果考虑交易成本，深度实值期权的时间价值均有可能小于0，即当深度期权时间价值小于0，即当深度期权时间价值小于0时也不存在套利机会，当期权处于平值状态时，时间价值最大。

  • 第12题：

    单选题
    时间价值存在<0的可能的期权有（）。
    A

    平值期权

    B

    虚值期权

    C

    实值美式看涨期权

    D

    实值欧式看跌期权


    正确答案： B
    解析： 由于欧式看跌期权处于实值时，在最后行权日之前买人者也无法行权兑现收益，而真正到了行权日说不定实值欧式看跌期权会变成虚值看跌期权，此时时间不仅没有什么价值，而且到期时间越长，说不定对买方越不利。

  • 第13题：

    下列关于实值、虚值、平值期权的说法，正确的有（）。

    A.虚值期权的内在价值等于0
    B.平值期权的内在价值等于0
    C.虚值期权的内在价值小于0
    D.实值期权的内在价值大于0

    答案：A,B,D
    解析：
    实值期权，也称期权处于实值状态，是指内涵价值计算结果大于0的期权。虚值期权，也称期权处于虚值状态，是指内涵价值计算结果小于0的期权。由于计算结果小于0，所以虚值期权的内涵价值等于0。平值期权，也称期权处于平值状态，是指在不考虑交易费用和期权权利金的情况下，买方立即执行期权合约损益为0的期权。与虚值期权相同，平值期权的内涵价值也等于0。

  • 第14题：

    下列对于不同期权的时间价值说法，正确的有（ ）。

    A.平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0
    B.平值期权和虚值期权的时间价值总是小于等于0
    C.美式期权的时间价值总是大于等于0
    D.实值欧式期权的时间价值可能小于0

    答案：A,C,D
    解析：
    平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0。由于平值和虚值期权的内涵价值等于0，而期权的价值不能为负，所以平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0。

  • 第15题：

    下列关于期权的说法中，正确的有（ ）。 　　Ⅰ.对看涨期权而言，市场价格高于协定价格为实值期权 　　Ⅱ.对看涨期权而言，市场价格低于协定价格为虚值期权 　　Ⅲ.对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为实值期权 　　Ⅳ.对看涨期权而言，市场价格高于协定价格为虚值期权

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅱ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅲ

    答案：A
    解析：
    对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权；市场价格低于协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权。对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为实值期权；市场价格高于协定价格为虚值期权。

  • 第16题：

    时间价值存在<0的可能的期权有（）。

    • A、平值期权
    • B、虚值期权
    • C、实值美式看涨期权
    • D、实值欧式看跌期权

    正确答案:D

  • 第17题：

    下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有（）。

    • A、内涵价值大于零时，期权是实值期权
    • B、内涵价值等于时间价值的期权是平值期权
    • C、当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权是虚值期权
    • D、当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，期权是实值期权

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    以下哪种期权具有内在价值（）

    • A、实值期权
    • B、平值期权
    • C、虚值期权
    • D、平直期权和虚值期权

    正确答案:A

  • 第19题：

    在金融期权交易中，若市场价格等于协定价格，则（）。

    • A、看涨期权为实值期权
    • B、看跌期权为虚值期权
    • C、看涨期权与看跌期权为平价期权
    • D、看涨期权为虚值期权

    正确答案:C

  • 第20题：

    多选题
    在现实的各种金融期权交易中，以高于内在价值的价格买卖的期权有（）。
    A

    实值期权

    B

    虚值期权

    C

    平价期权

    D

    溢价期权


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列对于不同期权的时间价值说法，正确的有(    )。
    A

    平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0

    B

    平值期权和虚值期权的时间价值总是小于等于0

    C

    美式期权的时间价值总是大于等于0

    D

    实值欧式期权的时间价值可能小于0


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列期权中，能够在到期日之前行权的是（）。
    A

    实值期权

    B

    欧式期权

    C

    美式期权

    D

    虚值期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下关于时间价值的描述，正确的有（　　）。
    A

    极度虚值期权的时间价值通常大于一般的虚值期权的时间价值

    B

    虚值期权的时间价值通常小于平值期权的时间价值

    C

    极度虚值期权的时间价值通常小于一般的虚值期权的时间价值

    D

    虚值期权的时间价值通常大于平值期权的时间价值


    正确答案： C,B
    解析： 一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值就越小；反之，差额越小，则时间价值就越大。当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将趋向于零；而当一种期权正好处于平值状态时，其时间价值却达到最大。因为时间价值是人们因预期市场价格的变动能使虚值期权变为实值期权，或使有内涵价值的期权变为更有内涵价值的期权而付出的代价。由上可见，时间价值的大小排序应为:平值期权＞虚值期权＞极度虚值期权。

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