问题:“美元/日元”期货合约规模为:125,000美元,最小变动单位:0.01日元/美元,最小变动价格等于()。A、1250美元B、1250日元C、12500日元D、1350美元...
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问题:根据风险中性定价原理,某项资产当前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计算的期望值。...
问题:互换是期权的一种形式。...
问题:M1,M2,M3分别是3个欧式看涨期权价格,其中X1X2X3且X1+X3=2X2,那么有()。A、M2(M1+M3)/2B、M2=(M1+M3)/2C、M2与(M1+M3)/2大小无关D、M2≦(M1+M3)/2...
问题:价差策略:相同到期,但是不同协议价格,有如下()。A、牛市价差套利B、熊市价差套利C、蝶式价差套利D、周期价差套利...
问题:股票期权合约包含如下内容()。A、交易单位B、执行价格C、循环日期D、到期日...
问题:回溯期权的特点包括()。A、执行价格是持有者自主选择的B、如果是回溯卖权,则是出现过的最低价C、如果是回溯买权,则是出现过的最高价D、这种期权费往往较高...
问题:期权的最大特征是()。A、风险与收益的对称性B、期权的卖方有执行或放弃执行期权的选择权C、风险与收益的不对称性D、必须每日计算盈亏,到期之前会发生现金流动...
问题:追逐价格偏差,承担较高风险的是()。A、套利者B、投机者C、避险交易者D、风险厌恶者...
问题:在芝加哥交易所按2005年10月的期货价格购买一份美国中长期国债期货合约,如果期货价格上升2个基点,到期日你将()。A、损失2000美元B、损失20美元C、盈利20美元D、盈利2000美元...
问题:如果连续复利年利率为5%,10000元现值在4.82年后的终值是多少?...
问题:标的资产空头和看跌期权空头分别是指()。A、看涨期权多头+看跌期权空头B、看涨期权空头+看跌期权多头C、标的资产多头+看跌期权多头D、标的资产多头+看涨期权空头...
问题:现代金融理论是从1952年马科维茨的()开始的。A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论...
问题:2004年8月25日,我国第一只能源类期货交易品种在上海期货交易所推出,这只期货品种是()。A、轻质油B、燃料油C、重油D、柴油...
问题:远期合约是非标准化的交易合约,一般在场外市场交易。...
问题:()就是为了得到未来不确定现金流付出的价格。A、确定性等值B、不确定等值C、无风险等值D、风险等值...
问题:一个投资者出售了5份无担保的某股票看涨期权,期权价格为3.5美元,执行价格为60美元,而标的股票目前市场价格为57美元。他的初始保证金要求是多少?...
问题:下面描述的情形对天气期货产生需要的有()。A、农作物因为蜜蜂繁殖能力不稳定导致产量波动大B、降雨量变化较大影响水稻生长C、人工降雨效果不稳定对干旱改善欠佳D、沿海地区不可预料的龙卷风降雨破坏...