问题:某股票现在价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此...
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问题:单选题认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。A {结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位B Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位C {结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位D Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位...
问题:单选题某期权的Delta为0.4,交易100份该期权,则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是()。A 25份B 40份C 100份D 20份...
问题:已知甲股票价格为29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,其行权价...
问题:单选题假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元,则每张期权合约的维持保证金应为()元。A 50000B 21000C 23000D 10000...
问题:单选题关于期权的说法,以下说法不正确的是()。A 卖出认购可以买入标的证券对冲风险B 卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险C 卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险D 卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险...
问题:单选题行权价为50元的认购期权,权利金为3元,到期时标的证券价格为52元,请计算卖出该认购期权的到期收益以及盈亏平衡点()。A 2元、50元B 1元、53元C 5元、54元D 3元、50元...
问题:单选题认购-认沽期权平价公式为()A 认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格B 认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和C 认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价D 认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价...
问题:单选题认购期权卖出开仓的到期日损益的计算方法为()。A 权利金+MAX(到期标的股票价格+行权价格,0)B 权利金-MIN(到期标的股票价格-行权价格,0)C 权利金-MAX(到期标的股票价格-行权价格,0)D 权利金+MIN(到期标的股票价格+行权价格,0)...
问题:单选题可以用下列哪种方法构成一个熊市差价()。A 买入较低行权价认购期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较高行权价认购期权B 买入较高行权价认购期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较低行权价认购期权C 买入较低行权价认沽期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较高行权价认沽期权D 买入较高行权价认沽期权,同时卖出相同标的,远月的较低行权价认沽期权...
问题:当结算参与人结算准备金余额小于零、且未能在规定时间内补足或自行平仓时,将会被交易所强行平仓;规定时间是指()。...
问题:单选题关于期权以下说法不正确的是()。A Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大...
问题:单选题买入蝶式期权,()。A 风险有限,收益有限B 风险有限,收益无限C 风险无限,收益有限D 风险无限,收益无限...
问题:单选题希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度,那么()的Vega是最高的。A 极度实值期权B 平值期权C 极度虚值期权D 以上均不正确...
问题:单选题以下哪个字母表示当利率变化时,期权合约的价格变化值()。A GammaB ThetaC RhoD Vega...
问题:单选题对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则该认沽期权合约的delta值大致为()A 0.53B -0.92C -0.25D -0.51...
问题:单选题卖出认沽股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲?()A 卖空股票B 买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权C 买入相同期限、相同标的、不同行权价的认购期权D 买入相同行权价、相同标的、不同期限的认购期权...
问题:单选题投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或小幅上涨,打算卖出一份该股票的认沽期权以赚取权利金,该股票前收盘价为50元,合约单位1000,他所选择的是一个月到期,行权价格为48元,权利金为3元的认购合约,则他每张合约所需的维持保证金为()元。A 48000B 15500C 13500D 7800...
问题:单选题小明以5元卖出一张行权价格为60元,两个月到期的认沽期权,之后股票大涨,到期日价格为66元,则小明的每股盈利为()元。A 11B 6C 5D 0...
问题:单选题关于构建碟式期权组合来说,下列说法正确的是()。A 需要交易2张合约B 需要交易3张合约C 需要交易4张合约D 以上均不正确...