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1976年，（ ）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。A．罗伯特莫顿B．斯科尔斯C．史蒂文科尔黑格D．费希尔布莱克

题目

1976年，（ ）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。

A．罗伯特•莫顿

B．斯科尔斯

C．史蒂文•科尔黑格

D．费希尔•布莱克

相似考题

1.在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）

2. 可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（ ）。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权 A.I、Ⅱ、Ⅲ B.I、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

3.金融期权中，属于实值期权的有（ ）。 Ⅰ.看涨期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格 Ⅱ.看涨期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格 Ⅲ.看跌期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格 Ⅳ.看跌期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格 A、Ⅰ.Ⅱ B、Ⅰ.Ⅲ C、Ⅱ.Ⅲ D、Ⅱ.Ⅳ

4.对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()

更多“1976年,( )通过对期货期权定价模型的研究发现,期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价 ”相关问题

  • 第1题：

    金融期权中，属于实值期权的有（）。
    Ⅰ.看涨期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格
    Ⅱ.看涨期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格
    Ⅲ.看跌期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格
    Ⅳ.看跌期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格

    A:Ⅰ、Ⅱ
    B:Ⅰ、Ⅲ
    C:Ⅱ、Ⅲ
    D:Ⅱ、Ⅳ.

    答案：B
    解析：
    实值期权是指具有内在价值的期权。当看涨期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格时，该看涨期权具有内涵价值；当看跌期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格时，该看跌期权具有内涵价值。也就是说，当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权称为极度实值期权；当看跌期权的执行价格远远高于当时的标的物价格时，该期权称为极度实值期权。

  • 第2题：

    可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（　　）。

    A.股指期权
    B.存续期内支付红利的股票期货期权
    C.权证
    D.货币期权

    答案：A,B,C,D
    解析：
    存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B-S-M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B-S-M模型定价。

  • 第3题：

    13、利率是汇率、股票、商品/期货、期权等金融资产的定价基础和重要影响因素 （）


    正确

  • 第4题：

    下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）

    Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ二叉树模型



    答案：D
    解析：
    常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等

  • 第5题：

    下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）

    Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ权证 Ｅ二叉树模型



    答案：A,B,C,D
    解析：
    常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等

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